Gestión del riesgo crediticio: cómo gestionan los bancos los riesgos crediticios

gestión del riesgo de crédito

Si bien reconocen los riesgos legales y de contraparte, los consideran menos centrales para sus preocupaciones. Cuando el riesgo de contraparte es significativo, se evalúa utilizando procedimientos estándar de riesgo crediticio y, a menudo, dentro del departamento de crédito.

De la misma manera, la mayoría de los banqueros considerarían que los riesgos legales surgen de sus decisiones crediticias o, más probablemente, de procesos adecuados que no se emplean en la contratación financiera.

Para ilustrar cómo se logra esto. Esta revisión de La gestión de riesgos a nivel de empresa comienza con la discusión de los controles de gestión de riesgos. La cuestión más difícil de sumar estos riesgos y agregar otros más amorfos, como el riesgo legal, regulatorio o reputacional, quedará para el final.

Gestión del riesgo de crédito

La gestión del riesgo crediticio es el pan de cada día de la mayoría de los bancos comerciales.. Un aumento del riesgo crediticio elevará el coste marginal de la deuda y el capital, aumentar el coste de los fondos para los bancos. Los problemas de calidad de los préstamos son una causa importante del fracaso de los bancos.

Decisiones de riesgo crediticio: minorista versus corporativo:

Una buena gestión del riesgo de los préstamos minoristas y corporativos es Esencial para minimizar los riesgos crediticios agregados de los bancos.. Los principios utilizados en el modelo de riesgo de crédito y el métodos utilizados para minimizar el riesgo para los sectores minorista y corporativo se detallan a continuación:

  1. Precio del préstamo
  2. Límites de crédito
  3. Garantía o seguridad
  4. Diversificación
  5. Derivación de crédito y titulización de activos

Evaluación de los impagos de préstamos individuales:

1. Enfoque cualitativo

En un enfoque cualitativo se utilizan cinco C. Estos son -

  • Personaje: ¿Está el prestatario dispuesto a pagar el préstamo?
  • Flujo de fondos: ¿Tiene el prestatario una liquidez razonable?
  • Capital: ¿Qué activos o documentos de capital tienen los prestatarios?
  • Colateral: ¿Puede el prestatario mantener la garantía?
  • Condiciones: ¿Está el negocio en buenas condiciones para ser rentable?

2. Enfoque cuantitativo

Para el enfoque cuantitativo, Se requieren datos financieros para el análisis de crédito..

Puntuacion de credito

En este caso, los datos del comportamiento observado de los prestatarios estiman la posibilidad de incumplimiento y clasifican a los prestatarios en diferentes clases de riesgo. Se recopila el tipo de información enumerada y se aplica una ponderación.

Exposición y gestión del riesgo de crédito agregado

Todos los bancos quieren gestionar su exposición crediticia agregada. Una fuerte concentración de préstamos en un sector puede potencialmente afectar la supervivencia de los bancos.

Enfoque del modelo predeterminado

El enfoque del modelo de incumplimiento utilizó la teoría moderna de la cartera para medir la exposición crediticia agregada de un banco a los activos no comercializados. Algunas suposiciones importantes son:

  1. O hay incumplimiento del préstamo o no hay incumplimiento.
  2. La probabilidad de incumplimiento de un préstamo es independiente de la probabilidad de incumplimiento de todos los préstamos.
  3. El riesgo se está midiendo. Aquí la atención se centra en el riesgo crediticio.
  4. El período de tenencia está definido.
  5. Si no hay garantía sobre el préstamo y el préstamo se cancela por completo, su pérdida será mayor que el monto prestado.
  6. El calendario de pagos hace que sea relativamente sencillo si se da por sentado todo el préstamo.

Valor crediticio en riesgo

  • Un VaR crediticio se centra en el valor de las pérdidas crediticias y/o en una compensación riesgo-rentabilidad para una cartera de deuda. En el enfoque VaR, hay más de una única migración crediticia.
  • El modelo de VaR crediticio es más apropiado para carteras de bonos que se negocian en el mercado, reciben una calificación de deuda y son razonablemente líquidas.